Libor（London Interbank Offered Rate）是伦敦银行间同业拆借利率，是全球最重要的利率基准之一，也是最具国际影响力的利率基准之一。其中，3个月美元Libor是指在美元利率定价上使用的3个月期伦敦银行间同业拆借利率。小编将探讨3个月美元Libor的历史趋势、相关数据来源以及对经济的影响。
1. 3个月美元Libor的历史趋势
近期表现：最近，3个月美元Libor创下一个多月来的最大跌幅，跌至纪录低位。连续第四个交易日下跌，跌幅近1.1个基点，至0.17288%。
长期趋势：从图表数据可以看出，自2022年1月以来，3个月美元Libor呈现上行趋势。
2. 3个月美元Libor的数据来源
ICE的报价：Libor利率是通过公布的交易员报价计算得出的。交易员在每个交易日的特定时间点提供报价，然后ICE从中去除最高的1/4和最低的1/4报价，剩余的报价取算术平均数，作为公布的Libor利率。
Roadmap for ICE LIBOR：ICE发布了Roadmap for ICE LIBOR，其中包含了具体计算Libor利率的流程和原则。
3. 3个月美元Libor与经济的影响
利率定价基准：3个月美元Libor是美元利率定价的基础，对于一些长期存贷款的利率定价具有重要影响。
市场利率表现：3个月美元Libor与其他利率基准指标如隔夜拆借利率、SOFR等之间存在着差异。其中，SOFR（Secured Overnight Financing Rate）已被确定为新的利率基准。
4. 3个月美元Libor的替代品
OIS（Overnight Index Swap）报价：OIS是将隔夜拆借利率掉期成固定利率的报价。与3个月美元Libor相比，OIS报价具有更多的交易深度。
SOFR：SOFR是委员会选择的新的利率基准，与隔夜拆借等市场具备更大的交易规模和深度。
5. 3个月美元Libor的变动对金融市场的影响
冲击风险：3个月美元Libor的变动将对市场利率产生直接的影响，影响公司和个人的借贷成本。
全球金融市场联动性：Libor作为国际利率基准，其变动将对全球金融市场产生影响，尤其是与美元相关的市场。
3个月美元Libor作为美元利率定价的基准，具有重要的借贷成本影响。最近其呈现下行趋势，创下近期新低。然而，随着市场对新的利率基准的逐渐采用，3个月美元Libor可能会面临替代的风险。对于市场参与者和投资者来说，理解和关注3个月美元Libor的变化，以及对金融市场产生的影响至关重要。
