构建一只基金涉及到以下几个关键步骤和注意事项：
1. 选择基金种类和比例
确定投资组合的种类和所占的比例是构建一只基金的第一步。对于激进的投资者，可以选择全部投资股票基金；而对于风险厌恶者，可以选择配置低风险的债券基金或货币基金。在选择基金的比例时，可以根据投资者的风险承受能力和投资目标进行调整。
2. 多样化投资组合
选择不同种类的基金可以有效降低风险。通常情况下，多支基金之间的相关性要小，独立性较强，这样可以通过构建组合化解单只基金的风险。选择基金时要注意其投资策略和风格的差异，避免投资组合中基金之间存在过高的相关性。
3. 选择优质基金
选择优质的基金是构建一只基金的关键。投资者应该关注基金的历史业绩、基金经理的经验和能力、基金规模和费用等因素。可以通过查看基金的净值增长率、夏普比率和排序比较等指标来评估基金的表现。
4. 定期再平衡
不同类别的基金在市场环境发生变化时会有不同的表现。为了保持投资组合的稳定，需要定期进行再平衡。再平衡是指在一定时间间隔内将投资组合的比例调整回目标比例，以使投资组合保持在合理的风险水平上。
5. 对基金进行诊断
对一只基金进行诊断可以判断其是否有潜力为投资者获取较好的回报。投资者可以通过评估基金的历史业绩、基金经理的投资能力、基金的风险特征等指标来进行诊断。诊断的结果可以作为投资者是否持有或更换该基金的重要依据。
构建一只基金需要选择适当的基金种类和比例，多样化投资组合，选择优质的基金，定期再平衡和对基金进行诊断。这些步骤可以帮助投资者构建一个相对稳健的基金组合，以实现长期收益的目标。
