贝塔最佳系数是多少？
贝塔系数}贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));drawicon(贝塔1.09,1,4);1;1.07;1.09;就以上式而言,将系数的临界点定在1.09这个位置上,越过这点会段行情的,自然就要选贝塔系数尽量大,上力度高,许股二年上穿1.09二次,(指5日13日贝塔),上穿就会很火,用它选股也是绝好的选择,再结合尔系数会有很丰厚的收益,只讲这些,有些东西靠个悟,五日贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));十日贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));余下的自已套。
相关知识:贝塔系数？
β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是种风险指数，用来衡量个别股或股基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是种评估证券系统性风险的工具，用以度量种证券或个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股、基金等投资术语中常见。
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贝塔值采用回归计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动致时，其贝塔值也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1;如果价格波动于市场波动，其贝塔值便于1。
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贝塔系数"是个统计学上的概念,是个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某投资对象相对于大盘的表现情况。其值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；值越,显示其变化幅度相对于大盘越。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于们投资于投资基金的目的是为了取得专理财的务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这指标可以作为考察基金管理投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
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尔系数（α）是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在为1年期银行定期存款收益）；期望收益是贝塔系数β和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即α系数。贝塔系数（β）衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是个相对指标。β越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。如果β为1，则市场上涨10％，基金上涨10％；市场下滑10％，基金相应下滑10％。如果β为1.1,市场上涨10％时，基金上涨11%,；市场下滑10％时，基金下滑11%。如果β为0.9,市场上涨10％时，基金上涨9%；市场下滑10％时，基金下滑9%。
