(一)无收益证券期货合约的定价假设期货的基础工具为无收益证券资产,如零息债券,则在无套利原理的假设下,到期日为t的证券期货在t0时刻的理论价格F满足: 式中:F为t0时刻t到期日的证券期货理论价格,P为t时刻t到期日的证券现货价格,r为无风险利率,t为剩余到期日。
(二)T0交易规则国内ETF产品T0交易基本上跟封闭式基金类似，权益交割的（只能以配股名义交割），当日申购的则开盘进行权益注册，交易所进行当天成份股的清转帐，资金和股仓T＋1（如同场内基金）。T0交易在当天收盘时间前5分钟（关闭报价申购）交易所进行权益注册，交易指令成交后系统自动申购成至T＋1完成配发。
(三)T1交易规则参考《基金管理公司场内交易监控暂行办法》及《ETF业务规则》相关规定。ETF申购赎回统一到T＋1交收，即买入ETF次日即可参与实物申购，卖出时不占用资金。进行申购时，T＋1日基金份额到账。
