富国基金布局中证A500指数增强基金：深度挖掘A股核心资产，打造量化投资新标杆

摘要： 中证A500指数自推出以来，凭借其科学的编制理念和合理的选样标准，迅速成为现象级指数，吸引了众多投资者和基金公司的关注。目前，市场上已有超过110只基金产品跟踪该指数，规模突破30...

中证A500指数自推出以来，凭借其科学的编制理念和合理的选样标准，迅速成为现象级指数，吸引了众多投资者和基金公司的关注。目前，市场上已有超过110只基金产品跟踪该指数，规模突破3000亿元，仅次于沪深300指数，成为第二大宽基指数。

富国基金作为国内知名的量化投资机构，在成功发行中证A500ETF及联接基金后，于2024年12月26日再度发行了富国中证A500指数增强基金（A类：022676，C类：022677），实现了对中证A500指数从场内到场外、从被动到增强的全方位布局。

指数增强策略，力求获取超额收益

富国中证A500指数增强基金在有效跟踪中证A500指数的基础上，运用富国基金长期积累研发的“多因子α模型”，通过量化方法进行积极的指数组合管理和风险控制。投资者不仅可以获得指数本身的β收益，更有机会通过增强策略获得超额收益。

富国基金在指数增强领域深耕15年，拥有丰富的经验。其过往业绩也印证了其在指数增强领域的强大实力。例如，富国沪深300指数增强A基金（成立于2009年12月）累计收益率达到129.80%，大幅超越同期业绩基准；富国中证红利指数增强A基金成立以来净值增长率高达393.42%，超额收益显著；富国中证500指数增强A基金（成立于2011年10月）成立以来净值增长率为183.05%，同样表现出色。这些业绩充分展现了富国基金量化团队在指数增强基金上追求超额收益的能力。

基金经理实力雄厚，经验丰富

富国中证A500指数增强基金的拟任基金经理徐幼华，拥有19年证券从业经验和13年投资管理经验，现任富国基金量化投资部副总经理，也是富国“多因子α模型”的创始人之一。她管理的其它指数增强基金，如富国中证1000指数增强（LOF），也取得了优异的业绩，自2018年成立以来截至2024年三季末，超越基准收益率达95.46%，过去五年年均超额收益达12.6%。

中证A500指数：汇聚A股500强，兼顾成长与价值

中证A500指数作为新“国九条”发布后的首只重要宽基指数，其编制理念更为科学，选取标准更加合理。除了考虑市值因素外，还综合考虑行业代表性、ESG评级、互联互通等因素，选取500只自由流通市值较高的证券作为样本，更注重投资功能。

中证A500指数成分股大多为各细分行业龙头企业，基本面优异，是A股市场的优质核心资产。Wind数据显示，中证A500指数覆盖了A股市场54%的总自由流通市值和近70%的归母净利润，能够较为全面地反映A股市场表现。

得益于相对较高盈利能力和行业均衡性，中证A500指数具有较好的长期表现。Wind数据显示，截至2024年12月2日，自2004年12月31日基日以来，中证A500指数累计收益率为366.91%，高于同期沪深300指数，年化波动率更低，体现出更高的超额收益创造能力和长期配置价值。

投资门槛更低，投资渠道多样化

富国中证A500指数增强基金作为投资中证A500指数的场外布局利器，投资门槛更低，无需开设股票账户即可投资，投资者可以通过券商、银行、基金公司直销平台、第三方代销平台等多种渠道进行购买。

风险提示： 以上资料并不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。